Comment créer un robot de trading ?

Comment créer un robot de trading ?

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Le trading reste une pratique courante qui a été suivie pendant des années. Aujourd’hui, avec l’évolution de la technologie dans tous les secteurs, l’industrie du trading se nourrit également des principes de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage machine, des grandes données et de l’exploration de données. Selon Investopedia, 75% des actions négociées sur les bourses américaines ont tendance à adopter des stratégies de trading robotisées. La négociation robotisée demeure le phare des bourses actuelles.

Un robot de trading est un programme informatique basé sur un ensemble de signaux de négociation qui peut aider à déterminer l’achat et la vente de paires de devises à un moment donné. La conception des robots forex sert à éliminer les éléments psychologiques du trading qui semblent nuisibles. On peut concevoir un robot trader avec MetaTrader en utilisant le langage de script MQL, qui permet aux traders de générer des signaux de trading ou de passer des ordres et de gérer les transactions.

Comment fonctionne le trading robotique ?

Le trading robotique, ou trading algorithmique ou système de trading automatisé, fonctionne avec l’ensemble des stratégies de trading et des règles mathématiques programmées par les Quants (professionnels qui développent les modèles et codes statistiques). Ce modèle doit ressembler à une stratégie appelée stratégie de recherche d’alpha qui génère constamment des revenus et qui ne suit pas la tendance générale du marché.

Les mesures de performance d’un système de trading automatisé et rentable sont : le pourcentage de gain, le facteur de profit, le facteur de risque

Vous pouvez vous procurer des robots traders sur internet. Mais pour cela il faut faire attention, car il se peut que des sociétés apparaissent du jour au lendemain pour vendre des systèmes de trading et disparaissent quelques semaines plus tard. C’est pour cette raison que l’on vous propose de développer votre propre programme de robot trading.

Développer votre propre robot de trading

La meilleure façon de commencer débute par l’ouverture d’un compte de démonstration auprès d’un courtier en devises qui prend en charge MetaTrader, puis expérimenter le développement de scripts MQL. Après avoir programmé le robot, il faut le faire passer par un test sur le papier trading pour tester son efficacité. Les programmes défaillants peuvent être modifiés, tandis que les programmes opérationnels auront un renforcement avec des montants de plus en plus importants de capital réel.

Habituellement, de nombreux traders essaient de développer des systèmes de trading automatisés basés sur leurs règles de trading techniques existantes. Certains de ces systèmes réussissent mieux que d’autres. Ces règles peuvent être facilement modifiées pour s’exécuter de manière automatisée, plutôt que manuellement. Les exploitants doivent porter une attention particulière à ces systèmes pour s’assurer qu’ils fonctionnent comme prévu et effectuer des ajustements si nécessaire.

Un robot de trading personnalisé

Un robot de trading personnalisé

Les Éléments nécessaires

  • Un système d’exploitation Windows ou Mac
  • Python et PIP
  • Clés API
  • Clés privées et publiques

MetaTrader 4 (MT4) : une plateforme de trading électronique qui utilise le langage MetaQuotes Language 4 (MQL4) pour coder les stratégies de trading. Si vous souhaitez toujours programmer votre propre robot, il semble utile de commencer par des cours en ligne. Nous vous apportons un excellent point de départ, mais il vous faut vous armer du maximum de connaissances et d’apprentissage.

Codage de votre robot

La réalisation du robot de trading a pour but d’effectuer l’achat et vente des actifs pour vous. Ces fonctions sont exécutées par l’agrégation des signaux du marché. Les principales composantes regroupent les règles d’entrée et de sortie.
Ces limites comprennent les prix d’entrée et de sortie, le maximum à investir et les actifs dans lesquels vous voulez investir. Ces détails restent très personnels et dépendent beaucoup de votre capital d’investissement et de votre profil de risque.

Les étapes du codage

  • Code du bot : un bot trader fait des choses élémentaires avec plus de précision et d’efficacité qu’un humain.
  • Le code simple détermine vos règles d’entrée. C’est à ce moment qu’il faut acheter ou vendre. Et vos règles de sortie, il détermine quand clôturer votre position actuelle et combien d’unités vous voulez vendre ou acheter.
  • Recherche préliminaire : Établissez un profil de risque personnel. Cela dépendra de votre engagement en temps et de votre capital de négociation.
  • Essais à rebours : Le backtesting valide (ou invalide) votre bot. Cette étape est très importante pour savoir si votre robot est programmé pour fonctionner comme vous l’avez conçu. Assurez-vous que votre bot comprend les points qui suivent :
    – Différents délais pour les règles d’entrée et de sortie.
    – La valeur et le mouvement des différentes classes d’actifs.
    – Différentes conditions de marché.
  • Votre robot doit avoir plusieurs scénarios de marché. Si le programme du robot collecte des données passées, il existe une certitude artificielle dans le programme. En gros, cela signifie que le bot ne capte pas suffisamment le potentiel de risque ou de récompense. Cela nécessite des mises à jour constantes des données et votre observation pour garantir que le programme en cours d’exécution reste suffisamment inclusif.
  •  « Données propres » signifie qu’il faut rechercher et nettoyer les données afin de s’assurer que vous disposez de données précises pour les tests rétroactifs. Ces données utilisées doivent refléter autant que possible l’environnement commercial réel. Des données inexactes entraînent des résultats de test inexacts. Il s’agit d’un compromis entre le coût et la précision. Pour obtenir des données précises, vous devez consacrer plus de temps et d’énergie à les obtenir.
  • Choisissez un courtier : vous devez choisir un courtier adapté à vos besoins
  • Optimisation de la conception : assurez-vous que vous en avez suffisamment dans la conception de votre programme pour prendre en compte les risques du marché et les risques opérationnels.
  • Les risques opérationnels comprennent les pannes de système, la perte de connexion à internet, un algorithme d’exécution médiocre, qui entraînent des prix mal exécutés ou des transactions manquées en raison d’une incapacité à traiter les demandes. Il y a aussi le risque de contrepartie, l’insolvabilité des courtiers et le vol par les pirates informatiques.